Nunca lo vi como locución. Aún sin faltas de ortografía. Es más bien un comentario, supongo que sobre alguien que está al sol sin gorra ni protección capilar natural. Ver estar, calvo, quemar, coco (en su acepción de "cabeza").
"Vaya uno a saber de dónde salió «como ❌esta calvo se le quema el coco»."