Significa huir, salir a escape de algún sitio o desentenderse de una situación a toda prisa, sin ánimo de regresar.
Es ésta una expresión muy antigua, pues ya se cita en "La Celestina", y debió ser muy popular, ya que la encontramos frecuentemente en nuestros clásicos.
Villadiego era y es una importante población castellana de la actual provincia de Burgos. Existen varias teorías para explicar el origen de esta frase: algunos afirman que allí se fabricaban unas alforjas que eran muy utilizadas para salir de viaje en aquellos tiempos.
Otros la atribuyen a un aventurero de esta poblacion, que durante la conquista de América tuvo que salir precipitadamente de algún lugar, o fue enviado a una misión de la que no regresó, haciéndose famosa su hazaña en el imaginario popular.
Pero la explicación más verosímil la relaciona con las persecuciones de los judíos durante la Edad Media: en pleno furor antisemita, el rey Fernando III 'El Santo' (1199-1252) promulgó un decreto prohibiendo que se persiguiese a los judíos de Villadiego, a los que deseaba proteger por algún motivo, poniéndoles bajo su protección y custodia. Por ello, los judíos consideraban a esta villa como su santuario, y cuando se sentían amenazados "tomaban las de Villadiego", es decir, se apresuraban a buscar refugio y seguridad en dicha poblacion. Allí debían vestir una especie de calzas amarillas, que los identificaban como judíos protegidos del monarca, y por lo tanto no sometidos a otras vejaciones o maltratos.